option (10)

通りすがり 2017/09/23(土) - 10:45

(このポストはOption取引を推奨するものではありません)
(通りすがりはへったくそなので参考にもなりません)
(またオプション市場は株/先物と違い完全ゼロサムでマネーゲームの場ですから、「興味をひかせる/誘ってる文言」=「カモを探している」が基本です!気を付けてください! 笑)
(CSP/CCWとroll、もしかしたら屑CALL/PUT買い、それだけの手法で行く予定ですので、基本的に見てて面白い取引にはなりません)
(無くなっても笑ってられる程度の金額しか投入しないのでポジションはしょっぱいです 笑)

Xが$23.80(after market value)でassignされました。
実に$900近くのunrealize loss(評価損)状態。ヘッタクソですね〜

先週末の下落時に、自立反発があるからその時にでも動くか考えるなんて言ってたのに、忙しくて相場なんて見てられませんでした。完全に逃げ場あったのに。

通常の株や先物なら予想値段そのもので事前に発注しとけば良いのですが、optionはvolatilityや残日数という変数も入るので適切な値段発注が非常に難しい。適当に入れてたclose注文はhitしませんでした。指値でなく成り行きという手も有りますが、optionの成り行き買いだけはやっちゃいけない。即死しかねない。

当のX、US Steelですが、あかんですね。Trumpの関税政策や公共事業という思惑で上がっていましたが、実際の動きは無く、またFOMCでテーパリング決定によってドル高になったため輸入製品の圧力が高まってます。大統領選後、長い冬の時代だった鉄鋼関連に陽が差しましたが、政策で何かないとまた暗黒時代再突入でしょう。

この調子だとCovered Call Writingでカバーしきれないぐらいの下落があるかも。そういう時は
1. 現物ポジ解消
2. Protective Put
3. カバーしきれなくてもCCWを頑張る
なのですが、今回がそうだったように、相場張り付く時間がないと#2は無論、#3も大変なのでどうしようかな。

テクニカル的には上昇トレンドラインも移動平均も割り込んだ形ですが、反発は見込めるので、その時どうするかかな〜って気もします。今回は現物対象なのでオーダーを前日入れやすいし。

で、今回2weeksで-$880+$168=$712、すなわち$168もらって$880損させられてる状態なのですが、もちろん逆の損益も必ず存在します。すなわち$168のbetで$880を2weeksで叩き出せる状態だったわけです。実に5倍。
これがoption long(買い)の魅力ですね。だから、相場を読めると仰る方にはoptionヤレヨと常日頃から言ってるのです。

月日 シンボル 限月 権利行使価格 ポジション@価格 損益
Jul 25 INTC Aug04'17 33P S3@0.21 +$63.00
Jul 31 INTC Aug04'17 33P C3@0.01 -$3.00
Aug 01 MT Aug18'17 25P S4@0.32 +$128.00
Aug 15 MT Aug18'17 25P E4 $0.00
Aug 25 X Sep08'17 24P S4@0.54 +$216.00
Sep 01 X Sep08'17 24P C1@0.03 -$3.00
Sep 08 X Sep08'17 24P E3 $0.00
Sep 11 X Sep22'17 26P S4@0.42 +$168.00
Sep 22 X Sep22'17 26P A4 -$880(as of 9/22)

損益計 : -$311.00 (うち未実現利益/評価損 -880.00。手数料/税金含まず)
ポジション : X $26.00 x 400

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